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 01 La Base Correlation, une des composantes pour le pricing d’une tranche de CDO    
 
Tout comme la volatilité implicite est au cœur du pricing des options, la corrélation des défauts des assets composant le portefeuille de référence est une des composantes essentielles des modèles de pricing d’une tranche de CDO.
 




 02 Références des missions en Gestion des Risques    
 
Présentation des missions effectuées par les consultants d'ALGOFI spécialisés sur la gestion des risques
 




 03 En route vers Bale 3    
 
Au sommaire : un rappel de la réglementation Bâle III, une présentation de la réforme, le volet liquidité et des exemples d'interventions.
 




 04 Les options : Lien entre les paramètres de pricing et les grecs    
 
Pour les traders et gérants de portefeuilles, connaître la dynamique de leurs grecs est indispensable afin que ces derniers puissent anticiper l’évolution de leurs risques en fonction de l’environnement de marché et les couvrir le cas échéant. Le lien entre les paramètres de valorisation d’un portefeuille et les risques associés constitue de ce fait un facteur clé de succès de la couverture dynamique d’un portefeuille d’options.
 




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